Termine

Treffen Sie uns!

Zusatztermin: 07.-08.11.2017 | Würzburg | Seminar: Liquiditätsrisikomanagement

 

Anfrage zur Teilnahme   Formular zum Drucken

 

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten, insbesondere aus den Abteilungen Aktiv-/Passivsteuerung, Treasury, Zentraldisposition, Controlling und Revision sowie von Verbänden, Rechenzentralen, Prüfungsgesellschaften und Unternehmen, die sich mit Fragen der Kalkulation und Disposition befassen.

 

Ihr Nutzen

Die Finanzmarktkrise hat den Faktor „Liquidität“ nachhaltig in den Mittelpunkt einer modernen Banksteuerung gerückt. Im Rahmen dieses Seminars erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und lernen die Verfahren einer ganzheitlichen Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken kennen. Speziell das Thema Verrechnung von Liquiditätskosten und das Nutzen von preispolitischen Handlungsspielräumen ist ein Hauptpunkt des Seminars, so dass Sie in Ihrem Institut eine angemessene Preispolitik umsetzen können.
Sie profitieren von der Darstellung konkreter Umsetzungsmöglichkeiten und den Diskussionen mit Vertretern anderer Häuser und können diese Erkenntnisse für die Praxis gewinnbringend nutzen.

 

Seminarinhalt

Teil 1: Liquiditätskosten und Ergebnisspaltung

  • Zinskurvenauswahl: risikolose Zinskurve, gedeckte und ungedeckte Zinskurven
  • Ermittlung von Liquiditätskosten/Liquiditätsnutzen von Festzinsgeschäften, referenzzinsgebundenen Geschäften und variablen Geschäften
  • Besonderheiten von Aktiv- und Passivgeschäften
  • Ergebnisspaltung und Überführung der Kalkulationsergebnisse in die GuV-Sicht: periodische Abgrenzung von Konditionsbeitrag, Zinsfristen- und Liquiditätsfristentransformationsbeitrag
  • Fallbeispiele

Teil 2: Liquiditätskostenverrechnung und Preispolitik

  • Überblick Liquiditätstransferpreissystem und Kostenverrechnungssysteme
  • Abbildung direkter und indirekter Liquiditätskosten
  • Bewertungsprinzipien und Ableitung von preispolitischen Handlungsspielräumen

Teil 3: Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos

  • Überblick aufsichtsrechtliche Anforderungen (LCR, NSFR, ALMM)
  • Modellierung des Liquiditäts-Cashflows und Fallstricke
  • Liquiditätsablaufbilanzen
  • Variable und optionale Geschäfte
  • Neugeschäft
  • Ermittlung von Ziehungs- und Abrufquoten
  • Integrierte Steuerung der Liquiditätsposition aus Zahlungsfähigkeits- und Liquiditätskostensicht unter Berücksichtigung von aufsichtsrechtlichen Kennzahlen

 

Referenten

Holger Dürr

ist Diplom-Mathematiker und bei msgGillardon Partner Business Consulting mit dem Themenschwerpunkt „Risikomanagement Adressen und quantitative Methoden“. Zu seinen Beratungsthemen zählen die Liquiditätssteuerung und Liquiditätsverrech-nungspreissysteme,  Adressrisikosteuerung sowie Ratingsysteme. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Implementierung von Modellen zur Risikomessung und zur Bewertung von Finanzinstrumenten. Er ist erfahrener Referent von Fachseminaren und hat verschiedene Publikationen zum Thema Risikomanagement veröffentlicht.

 

Professor Dr. Konrad Wimmer

ist promovierter Diplom-Kaufmann und bei msgGillardon mit dem Schwerpunkt strategische Themenentwicklung tätig. Er war Professor an der Hochschule Neu-Ulm und verfügt über umfangreiche Praxiserfahrung in der Banksteuerung und Kalkulation. Er ist Referent, Berater und Autor in den Themen Bankcontrolling, Finanzmathematik, wertorientierte Vertriebssteuerung und Risikomanagement. Aktuell liegt sein Fokus in der Konzipierung der Geschäftsfeldsteuerung, im Liquiditätsmanagement und der Implementierung von Liquiditätstransferpreissystemen.

 

 

Seminarinfos

Datum: 07.-08.11.2017

Ort: Würzburg

Preis: 1.280,00 Euro zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

Anfrage zur Teilnahme   Formular zum Drucken

 

 

 

SUCHE

Sparkassen-Finanzgruppe

Unsere Lösungen für Sie

mehr erfahren