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Zusatztermin: 23.-24.11.2017 | Würzburg | Basis-Seminar: Zinsänderungsrisiken

 

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Zielgruppe

Das Seminar wendet sich sowohl an Fach- und Führungskräfte als auch an (Quer-)Einsteiger aus ALM, Treasury, Risiko-und Bankcontrolling, Revision, Prüfungsgesellschaften und Verbänden sowie Rechenzentralen.

Ihr Nutzen

Sie erhalten einen fundierten Überblick über das Basiswissen in der Messung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken und den zentralen entscheidungsrelevanten Kennzahlen.

Im Seminar wird der Fokus auf die Messung und Steuerung der „klassischen“ Zinsänderungsrisiken gelegt – sowohl aus einer wertorientierten als auch periodischen Sicht. Neben Normal-Case- werden Worst-Case-Risiken zur Berücksichtigung von Stress-Situationen vorgestellt. Modellrisiken werden anhand der Methode gleitender Durchschnitte im Kontext der Abbildung variabler Geschäfte thematisiert.

Im Kern geht es um die strategischen Zinsänderungsrisiken im „Anlagebuch“. Historisch niedrige Zinsen stellen für längerfristige Engagements in dieser Asset-Klasse eine Herausforderung für Messung, Steuerung sowie Ertragslage dar. Eine kleine Fallstudie rundet das vermittelte Fachwissen ab. Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen und prozessuale Aspekte ergänzen die Themenstellungen. Auch Fragen der praktischen Umsetzung werden gemeinsam besprochen.

Seminarinhalt

  • Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
  • Risikomaße und entscheidungsrelevante Kennzahlen
  • Einordnung zu weiteren Risikoarten
  • Zahlungsströme als Basis einer wertorientierten Zinsbuchsteuerung
  • Wahl eines passenden Risikomessmodells
  • Parametrisierung der Risikomessung
  • Wahl einer geeigneten Benchmark
  • Reporting der Kennzahlen
  • Steuerung und Steuerungsinstrumente
  • Asset-Liability-Committee (ALCO)

 

 

 

Referenten

Rainer Alfes

ist Diplom-Mathematiker und seit 1997 bei msgGillardon tätig. Er ist als Principal Business Consultant spezialisiert auf das Asset-Liability-Management sowie die Steuerung der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken. Zu seinen Aufgaben zählen Beratungsprojekte, Akquisen und produktstrategische Themen. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Konzeption von Risikomanagementsystemen und in der Abbildung von Treasury-Prozessen, außerdem als Autor von Fachartikeln sowie als Referent von Seminaren und Schulungen.

 

Dr. Sven Heumann

ist promovierter Mathematiker und bei msgGillardon als Business Consultant in der fachlichen Weiterentwicklung unserer Software, der Fachberatung und als Referent von Seminaren und softwarebezogenen Schulungen tätig. Seine Schwerpunktthemen sind Marktpreisrisikosteuerung, Integrierte Zinsbuchsteuerung und GuV-Planung – hierbei liegt der Fokus auf der Sensitivitätsanalyse des GuV-Ergebnisses. Zu aktuellen Themen wie dem Kapitalplanungsprozess und dem Liquiditätskostenverrechnungssystem ist er in Projekten für die fachliche Konzeption und technische Umsetzung verantwortlich.

 

Klaus Stechmeyer-Emden

ist Volkswirt und seit 1998 bei msgGillardon tätig. Er bringt langjährige Erfahrungen aus seiner Tätigkeit bei der NORD/LB mit. Zu seinen aktuellen Aufgaben als Lead Business Consultant zählen die methodische Beratung, Konzeption und Projektleitung. Er berät Kreditinstitute in den Themen strategisches Zinsbuchmanagement, Marktpreis- und Liquiditätsrisiken sowie hierzu passenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Er ist erfahrener Referent von Schulungen und betriebswirtschaftlichen Seminaren sowie Autor von Fachpublikationen.

 



Seminarinfos

Datum: 23.-24.11.2017

Ort: Würzburg

Preis: 1.280,00 Euro zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

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