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Risikomanagement - Basiswissen für Ein- und Umsteiger/-innen

 

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Zielgruppe

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Risikomanagement und Risikocontrolling sowie Revision.

 

Ihr Nutzen

Das Themenfeld Risikomanagement ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Für Neueinsteiger ist es schwer, einen Überblick über alle Themen zu bekommen. Dieses Seminar vermittelt Ihnen in kompakter Form:

  • welche aufsichtsrechtlichen Regelungen wichtig sind (MaRisk, Basel IV, ICAAP, ILAAP,…),
  • wie die einzelnen Risikomodelle funktionieren,
  • Modelle und Methoden zum Risikomanagement für Zins- und Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken und Kreditrisiken,
  • welche typischen Problemstellungen in der Praxis auftreten.

Sie lernen sowohl wertorientierte als auch periodenorientierte Methoden und Kennzahlen kennen. Abschließend erfolgt die Zusammenführung der Risikomessung im Rahmen der Risikotragfähigkeit.

Sie profieren von einer Fallstudie, in der anhand einer Beispielbank die vorgestellten Modelle und Methoden zusätzlich veranschaulicht werden, und von viel Raum für Diskussionen über praxisrelevante Fragestellungen mit den Referenten und Kolleginnen und Kollegen aus anderen Häusern.

 

Seminarinhalt

Management von Zins- und Marktpreisrisiken

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen
  • Modellierung von Cashflows und VaR
  • Modellierung von variablen Geschäften
  • Steuerung anhand von Benchmarks


Kreditrisikomanagement

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Kreditrisikomessung und Parameterschätzung
  • Funktionsweise von Portfoliomodellen
  • Funktionsweise von Kreditrisikoparameterschätzmodellen


Liquiditätsrisikomanagement

  • Die aufsichtsrechtlichen Kennzahlen LCR und NSFR
  • Modellierung und Reporting der Zahlungsfähigkeitssicht
  • Messung von Liquiditätskostenrisiken
  • Anforderungen an ein Liquiditätstransferpreissystem


Risikotragfähigkeit und mehrperiodischeKapitalplanung

  • Regulatorische Risikotragfähigkeit
  • Going-Concern-/Liquidationsansatz
  • Mehrperiodische Kapitalplanung und Planungsprozess

 

Referenten

 

Holger Dürr ist Diplom-Mathematiker und berät bei msgGillardon Kreditinstitute zu den Themen Liquiditätssteuerung, Liquiditätsverrechnungspreissysteme, Adressrisikosteuerung und Ratingsysteme. Er hat große Erfahrung in der
Implementierung von Modellen zur Risikomessung und Bewertung von Finanzinstrumenten und ist erfahrener Referent
sowie Autor von Fachpublikationen.

 

Stephan Vorgrimler ist Mathematiker und Wirtschaftsinformatiker und bei msgGillardon auf Konzeption, Beratung und Themenentwicklung für Banksteuerung, Risikomanagement sowie Kalkulation mit Fokus Kreditrisiko spezialisiert. Er ist erfahren in Konzeption und Umsetzung der Kreditrisikomessung und Schätzung von Kreditrisikoparametern im IRB- und Standardansatz sowie als Autor und Referent.

 

 

Termin

22.-23.10.2019 | Frühbucherpreis bis 23.07.2019 EUR 1.280,- zzgl. MwSt.

 

Seminarinfos

Ort: Würzburg

Preis: EUR 1.380,- zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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Ansprechpartnerin

Stefanie Altinger

Leitung Veranstaltungen und Business Support

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

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