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Adressrisiken - Lösungen für Ausfall-, Migrations- und Spreadrisiken

 

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Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus Marktpreis- und Kreditrisikosteuerung und (Risiko-)Controlling, Treasury und Revision.

 

Ihr Nutzen

Im Seminar erhalten Sie – ausgehend von den aktuellen aufsichtlichen Anforderungen – einen fundierten Überblick über die einzelnen Varianten für die Messung von Ausfall-, Migrations- und Spreadrisiken. Hierbei wird insbesondere auf die Unterscheidung zwischen Liquidations- und Going-Concern-Ansätzen in der Bewertung der Risikotragfähigkeit eingegangen. Die einzelnen Varianten werden hinsichtlich der Erfüllung der aufsichtlichen Normen bewertet und es werden Prüfungsansätze sowie Umsetzungsvorschläge erarbeitet.

Das Seminar versetzt Sie in die Lage, Kredit-Portfoliorisikomodelle hinsichtlich der aufsichtlichen und betriebswirtschaftlichen Eignung zu bewerten und die Ergebniskennzahlen zu interpretieren.

 

Seminarinhalt

Adressrisiken stellen eine zentrale Risikoart in der Banksteuerung dar. Ihre Steuerung ist sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus aufsichtsrechtlicher Perspektive notwendig. Das Seminar vermittelt Ihnen einen breiten Überblick
über den Umgang mit Adressrisiken.


Überblick und Einordnung


Einführung in die Portfoliorisikomessung


Modelle zur Messung des Adressrisikos

  • Ausfallmodelle versus Mark-to-Model-Ansätze
  • CreditMetrics®
  • CreditRisk+®
  • CreditPortfolioView®
  • Parametrisierung der Modelle


Vergleich und kritische Würdigung

  • Integrierte Steuerung des Adressrisikos und des Spreadrisikos
  • Zusammenhang mit der Gesamtbanksteuerung und zu den MaRisk
  • Diskussion aktueller Entwicklungen, Praxiserfahrungen und Ergebnisinterpretation

 

Referenten

 

Oxana Brenner ist Wirtschaftsmathematikerin und bei msgGillardon in der Projektleitung, Projektdurchführung sowie methodischer Beratung und Konzeption in Softwareintegrations- und Consultingprojekten tätig. Sie berät Kreditinstitute in der Messung und Steuerung von Adress-, Credit-Spread- und Liquiditätsrisiken und bringt langjährige Erfahrung als Referentin von Seminaren mit.

 

 

Stephan Vorgrimler ist Mathematiker und Wirtschaftsinformatiker und bei msgGillardon auf Konzeption, Beratung und Themenentwicklung für Banksteuerung, Risikomanagement sowie Kalkulation mit Fokus Kreditrisiko spezialisiert. Er ist erfahren in Konzeption und Umsetzung der Kreditrisikomessung und Schätzung von Kreditrisikoparametern im IRB- und Standardansatz sowie als Autor und Referent.

 

 

Termin

08.-09.10.2019 | Frühbucherpreis bis 09.07.2019 EUR 1.280,- zzgl. MwSt.

 

Seminarinfos

Ort: Würzburg

Preis: EUR 1.380,- zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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Ansprechpartnerin

Stefanie Altinger

Leitung Veranstaltungen und Business Support

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

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