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Implizite Optionen modellieren, bepreisen und steuern

 

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Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Zentraldisposition, Aktiv-/Passiv-Management, Controlling, die u. a. für die Produktgestaltung, Kalkulation oder Risikointegration verantwortlich sind, Revisoren sowieVorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen.

 

Ihr Nutzen

In diesem Seminar lernen Sie den Umgang mit impliziten Optionen vor dem Hintergrund der aufsichtsrechtlichen Anforderungen, z. B. in den Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos des Anlagebuchs (IRRBB) sowie im BaFin-Rundschreiben 07/2018, kennen.

Der Fokus liegt auf den speziellen Anforderungen im Hinblick auf das historisch niedrige Zinsumfeld. Dies betrifft sowohl die Validierung und Bewertung der Optionsrechte als auch die Betrachtung von Risiken aus einem möglicherweise geänderten Kundenverhalten. Die Ausübung impliziter Optionen kann die GuV zusätzlich belasten – dies sollte auch bei einer Verzahnung der Gesamtbankplanung mit der Vertriebsplanung Berücksichtigungfinden.

Sie lernen Möglichkeiten kennen, Optionsrisiken bezüglich ihrer Wesentlichkeit und hinsichtlich der Unsicherheit in der Einschätzung des Kundenverhaltens zu prüfen. Es werden diverse Lösungsmodelle vorgestellt, mit Fokus auf den Mehrwerten in der praktischen Umsetzung. Schließlich stellen wir verschiedene Steuerungsphilosophien sowie deren Umsetzungsmöglichkeiten in die Praxis vor.

 

Seminarinhalt

Das Seminar vermittelt fundierte Kenntnisse zu den regulatorischen Rahmenbedingungen und zur Modellierung, Bepreisung und Steuerung impliziter Optionen:

  • Überblick über implizite Optionsrechte
  • Produktgestaltung und Bepreisung von Optionsrechten
  • Validierung der Datenhaltung
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen
  • Umgang mit Risiken aus geändertem Kundenverhalten
  • Ableitung von diversen Ausübe-Szenarien
  • Bewertung optionaler Ausübungen im Niedrig- beziehungsweise Negativzinsumfeld
  • Abbildung und Wirkung der Kundenoptionen auf die GuV
  • Integration in die Gesamtbank- und Vertriebsplanung
  • Aufbau und Analyse eines Optionsbuches
  • Mögliche Integration in die Risikotragfähigkeit
  • Steuerung der Optionsrisiken inklusive Kostenbetrachtung
  • Steuerungsphilosophien und deren Praxislösung

 

Referenten

 

Tanja Gerling ist Sparkassenbetriebswirtin sowie Bachelor of Finance und bei msgGillardon Partnerin für Planung und Reporting. Sie hat viel Erfahrung in den Themen Geschäftsfeldsteuerung, Gesamtbanksteuerung, GuV-Planung, LCR-Steuerung, Reporting, Implizite Optionen und Liquiditätsrisikosteuerung (Zahlungsfähigkeit) sowie als Referentin von Seminaren und Autorin von Fachpublikationen.

 

 

Peter Jacob ist Mathematiker und berät bei msgGillardon Kreditinstitute zu den Themenschwerpunkten Marktpreisrisiken, Risikosteuerung, Optionspreismodelle und die Bewertung und Steuerung impliziter Optionen. Er verfügt über langjährige und umfangreiche Erfahrung in der Analyse und Auswertung finanzmathematischer Fragestellungen sowie als Referent von Fachseminaren.

 

 

Termin

03.-04.09.2019 | Frühbucherpreis bis 04.06.2019 EUR 1.280,- zzgl. MwSt.

 

Seminarinfos

Ort: Würzburg

Preis: EUR 1.380,- zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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Ansprechpartnerin

Stefanie Altinger

Leitung Veranstaltungen und Business Support

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

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