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Schätzung und Validierung der Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF und aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen

 

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Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Risikomanagement oder Risikocontrolling sowie angrenzenden Bereichen mit Interesse an vertiefenden Fragestellungen sowie innovativen und aktuellen Entwicklungen im Adressrisiko. Das Seminar ist sowohl für Berufseinsteiger als auch für Experten gedacht. Vorkenntnisse in der Anwendung von mathematisch-statistischen Verfahren in Theorie und/oder Praxis sind wünschenswert.

 

Ihr Nutzen

Die Schätzung und Validierung der Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF gehört zu den Schwerpunkten bei aufsichtsrechtlichen Prüfungen. Das Seminar vermittelt Ihnen die zentralen Aspekte zu diesen Adressrisikoparameter in der Risikosteuerung. Im Mittelpunkt des Seminars stehen die Modellierung und Schätzung von Kreditrisikoparametern unter Berücksichtigung der sich verändernden aufsichtsrechtlichen Anforderungen (z. B. CRR, Guideline PD & LGD).

Außerdem stellen wir Ihnen das immer bedeutendere Thema Validierung von Parametern ausführlich vor. Zusätzlich werden die Abhängigkeiten der einzelnen Risikogrößen zueinander betrachtet.

Die Beschreibung der Anwendung etablierter mathematisch-statistischer Verfahren versetzt Sie in die Lage, diese eigenständig einzusetzen beziehungsweise deren Ergebnisse interpretieren zu können. Ein Überblick über die statistischen Grundlagen und Schilderungen von Praxiserfahrungen vermitteln Ihnen zudem neue Impulse für Ihre tägliche Arbeit.

 

Seminarinhalt

Schwerpunkte des Seminars sind:


Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingsysteme

Prozessablauf von Parameterschätzungen

Verwendung von quantitativen Verfahren für die Schätzung und Validierung von Adressrisikoparametern

  • Rating- und Scoringverfahren zur PD-Prognose
  • Besondere Herausforderungen (z. B. Low-Default-Portfolios)
  • Herausforderungen bei der Kalkulation realisierter LGDs
  • Statistische Verfahren zur LGD- und CCF-Prognose (quantitative und qualitative Validierung)


Modellierung von Sicherheits- und Downturn-Aufschlägen


Modellierung von Ausfallkorrelationen und Abhängigkeiten in gängigen Adressrisikomodellen


Einbettung von Adressrisikoparametern in bankinterne Prozesse, z. B. Pricing und Risikovorsorge


Aktuelle angrenzende Themen wie IFRS 9

 

Referenten

 

Holger Dürr ist Diplom-Mathematiker und berät bei msgGillardon Kreditinstitute zu den Themen Liquiditätssteuerung, Liquiditätsverrechnungspreissysteme, Adressrisikosteuerung und Ratingsysteme. Er hat große Erfahrung in der
Implementierung von Modellen zur Risikomessung und Bewertung von Finanzinstrumenten und ist erfahrener Referent
sowie Autor von Fachpublikationen.

 

Stephan Vorgrimler ist Mathematiker und Wirtschaftsinformatiker und bei msgGillardon auf Konzeption, Beratung und Themenentwicklung für Banksteuerung, Risikomanagement sowie Kalkulation mit Fokus Kreditrisiko spezialisiert. Er ist erfahren in Konzeption und Umsetzung der Kreditrisikomessung und Schätzung von Kreditrisikoparametern im IRB- und Standardansatz sowie als Autor und Referent.

 

 

Dr. Dirk Schieborn ist promovierter Mathematiker und bei msgGillardon Partner für Risikomanagement und Modelle. Sein Fokus liegt auf der Konzeption, Beratung und Prüfung der Risikotragfähigkeit und Kreditrisikomodellen. Er hat viel Projekterfahrung in Kreditrisikomessung und Schätzung von Kreditrisikoparametern im IRB- und Standardansatz, ist Autor und erfahrener Referent.

 

 

Termin

24.-26.06.2019 | Frühbucherpreis bis 25.03.2019 EUR 1.480,- zzgl. MwSt.

 

Seminarinfos

Ort: Würzburg

Preis: EUR 1.600,- zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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Ansprechpartnerin

Stefanie Altinger

Leitung Veranstaltungen und Business Support

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

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