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Kompaktseminar Marktpreisrisiken mit Vertiefung der Zinsänderungsrisiken

 

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Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus ALM, Treasury, Risikocontrolling, Revision sowie Rechenzentralen und Verbänden.

 

Ihr Nutzen

Laut Aufsicht zählen die Marktpreisrisiken zu den wesentlichen Risiken für Banken. Daher stellt sie z. B. in den MaRisk grundlegende Anforderungen an den Umgang mit dieser Risikoart. Das Seminar informiert Sie über die aktuellen aufsichtsrechtlichen Aspekte des Marktpreisrisikos.

Sie bearbeiten vertiefte Fragestellungen zum Zinsänderungsrisiko und zu anderen Teilrisiken, wie etwa das Creditspreadrisiko. Sie lernen außerdem wichtige ausgewählte Aspekte des Risikomanagements kennen, wie z. B. den Umgang mit negativen Zinsen, die Anforderungen an die verlustfreie Bewertung des Zinsbuchs und die Integration von Pensionsrückstellungen.

Darüber hinaus profitieren Sie von zahlreichen Hinweisen zur praktischen Umsetzung im Risikomanagement sowie dem Erfahrungsaustausch mit den Referenten und Kolleginnen und Kollegen anderer Häuser.

Ein Fazit zu den Aspekten des Marktpreisrisikomanagements rundet das Seminar ab.

 

Seminarinhalt

Das Seminar gibt Ihnen einen kompakten, aber dennoch umfassenden Überblick über die Marktpreisrisiken im Anlagebuch mit allen relevanten Teilrisiken.


Dabei liegt der Fokus auf:

  • den aufsichtsrechtlichen Anforderungen, die sich auf die Marktpreisrisiken im Anlagebuch beziehen,
  • den Methoden, Modellen und Kennzahlen zur Risikomessung samt den Modellrisiken, die im praktischen Einsatz zutage treten,
  • den konkreten Inhalten der Risikosteuerung und der damit verbundenen zweckgerechten Auswahl der Steuerungsinstrumente in der Praxis.


Insbesondere werden folgende Teilrisiken des Marktpreisrisikos behandelt:

  • Zinsänderungsrisiko
  • Optionsrisiko
  • Creditspreadrisiko
  • Währungsrisiko
  • Beteiligungsrisiko.


Exemplarisch wird an den Besonderheiten der Kapitalmarktfloater gezeigt, welche Herausforderungen sich aus scheinbar einfachen neuen Produkten im Risikomanagement ergeben können.

 

Referenten

 

Klaus Stechmeyer-Emden ist Volkswirt und bei msgGillardon auf die methodische Beratung, Konzeption und Projektleitung spezialisiert. Er berät Kreditinstitute mit Fokus auf strategischem Zinsbuchmanagement, Messung und Steuerung von Marktpreis- und Liquiditätsrisiken sowie hierzu passenden aufsichtsrechtlichen Fragen, ist erfahrener Referent und Autor von Fachpublikationen.

 

 

Rainer Alfes ist Diplom-Mathematiker und bei msgGillardon spezialisiert auf Asset-Liability-Management sowie Steuerung der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken. Er berät zu produktstrategischen Themen, hat langjährige Erfahrung in der Konzeption von Risikomanagementsystemen und der Abbildung von Treasuryprozessen, ist Autor von Fachartikeln sowie erfahrener Referent.

 

 

Dr. Sven Heumann ist promovierter Mathematiker und bei msgGillardon in der fachlichen Weiterentwicklung der Software, der Fachberatung und als Referent tätig. Seine Schwerpunkte sind Marktpreisrisiko- und Liquiditätsrisikosteuerung sowie Gesamtbankplanung mit Fokus auf einem kennzahlenorientierten Ansatz, Kapitalplanungsprozesse und Liquiditätskostenverrechnungssysteme.

 

 

Termine

06.06.2019 | Frühbucherpreis bis 07.03.2019 EUR 980,- zzgl. MwSt.

05.12.2019 | Frühbucherpreis bis 05.09.2019 EUR 980,- zzgl. MwSt.

 

Seminarinfos

Ort: Würzburg

Preis: EUR 1.060,- zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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Ansprechpartnerin

Stefanie Altinger

Leitung Veranstaltungen und Business Support

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

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