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Basisseminar Zinsänderungsrisiken

 

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Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte sowie „Einsteiger/-innen“ aus ALM beziehungsweise APM, Treasury, Risikocontrolling, Bankcontrolling, Revision, interner und externer Prüfung sowie Rechenzentralen und Verbänden.

 

Ihr Nutzen

Die hohe Relevanz des Zinsänderungsrisikos im Bankbuch – besonders im Kontext der anhaltenden Niedrigzinsphase – hat zu einer Vielzahl von regulatorischen Anforderungen für die Messung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken geführt (MaRisk, EBA, BCBS).

Das Seminar fokussiert auf die Messung und Steuerung der „klassischen“ Zinsänderungsrisiken – sowohl aus der wertorientierten als auch der periodischen Sicht. Es vermittelt Ihnen kompakt und fundiert das Basiswissen zur Messung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken im Anlagenbuch (IRRBB).

Sie profitieren von vielen praktischen Beispielen und der gemeinsamen Bearbeitung einer kleine Fallstudie. Mit den Referenten besprechen Sie aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen und prozessuale Aspekte und diskutierenFragen der praktischen Umsetzung.

 

Seminarinhalt

Das Seminar vermittelt Ihnen fundierte Kenntnisse im Themenkreis Zinsänderungsrisiken aus wertorientierter und periodischer Sicht im Normal- und Stress-Case sowie sich daraus ergebenden Herausforderungen.


Hintergrund

  • Marktzinsmethode als Bewertungskonzept
  • Finanzielle Risiken im Überblick
  • Bankenaufsichtsrechtliche Regelungen


Datenbasis

  • Marktparameter
  • Datenversorgung
  • Cashflow-Modellierung, speziell im variablen Geschäft
  • Bewertung


Controlling

  • Kennzahlen wertorientierte Sicht
  • Kennzahlen periodische Sicht
  • Managementstil (aktive vs. passive Steuerung)
  • Benchmark und Limitierung
  • Instrumentenbaukasten
  • Zielbild und Managementstil


Reporting

  • Risikoreport wertorientierte Sicht
  • Ergebnisvorschaurechnung periodische Sicht

 

Referenten

 

Klaus Stechmeyer-Emden ist Volkswirt und bei msgGillardon auf die methodische Beratung, Konzeption und Projektleitung spezialisiert. Er berät Kreditinstitute mit Fokus auf strategischem Zinsbuchmanagement, Messung und Steuerung von Marktpreis- und Liquiditätsrisiken sowie hierzu passenden aufsichtsrechtlichen Fragen, ist erfahrener Referent und Autor von Fachpublikationen.

 

 

Rainer Alfes ist Diplom-Mathematiker und bei msgGillardon spezialisiert auf Asset-Liability-Management sowie Steuerung der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken. Er berät zu produktstrategischen Themen, hat langjährige Erfahrung in der Konzeption von Risikomanagementsystemen und der Abbildung von Treasuryprozessen, ist Autor von Fachartikeln sowie erfahrener Referent.

 

 

Dr. Sven Heumann ist promovierter Mathematiker und bei msgGillardon in der fachlichen Weiterentwicklung der Software, der Fachberatung und als Referent tätig. Seine Schwerpunkte sind Marktpreisrisiko- und Liquiditätsrisikosteuerung sowie Gesamtbankplanung mit Fokus auf einem kennzahlenorientierten Ansatz, Kapitalplanungsprozesse und Liquiditätskostenverrechnungssysteme.

 

 

Termine

04.-05.06.2019 | Frühbucherpreis bis 05.03.2019 EUR 1.280,- zzgl. MwSt.

03.-04.12.2019 | Frühbucherpreis bis 03.09.2019 EUR 1.280,- zzgl. MwSt.

 

Seminarinfos

Ort: Würzburg

Preis: EUR 1.380,- zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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Ansprechpartnerin

Stefanie Altinger

Leitung Veranstaltungen und Business Support

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

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