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Gesamtbanksteuerung als Prüfungsfeld - CRR, CRD IV, KWG, SREP, ICAAP, MaRisk

 

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Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Innenrevision von Finanzinstituten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Prüfungsverbände sowie von Prüfungsgesellschaften.

 

Ihr Nutzen

Aufsichtliche Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung nehmen ständig zu. Parallel kommt der Gesamtbanksteuerung als eigenem Prüfungsfeld mittlerweile eine große Bedeutung zu, wobei auch die fachlichen Anforderungenan die an die Prüferinnen und Prüfer stark gestiegen sind.

Das Seminar vermittelt in kompakter Form wichtige Kenntnisse und Zusammenhänge zu den wichtigsten (Teil-)Prüfungsfeldern. Aufgegriffen werden das Risikomanagement von Kreditrisiken, Marktpreis- und Zinsänderungsrisiken, das Liquiditätsrisiko samt Liquiditätstransferpreissystem und die Risikotragfähigkeit und mehrperiodische Kapitalplanung. Dabei werden auch die Problembereiche aus Revisionssicht herausgearbeitet und so diskutiert, dass sie als vorbereitende Checkliste dienen können. Dabei lernen Sie die Thematik dieser Prüfungsfelder in kompakter Form kennen und erfahren, wie Sie mögliche Prüfungsansätze ableiten können. Nach dem Seminar kennen Sie die wesentlichen fachlichen Neuerungen, insbesondere die neuesten aufsichtsrechtlichen Entwicklungen ICAAP, ILAAP und den neuen Leitfaden zur Risikotragfähigkeit und sind damit bestens für die Herausforderungen der Prüfungspraxis gerüstet.

 

Seminarinhalt

Vorbereitung auf die folgenden wichtigen Prüfungsfelder:


Kreditrisikomanagement

  • MaRisk-Anforderungen zu: Ratingverfahren, Kreditrisikosteuerung/-modellierung

Liquiditätsrisikomanagement

  • Modellierung und Reporting der Zahlungsfähigkeitssicht
  • Anforderungen ans Liquiditätstransferpreissystem; Messung von Liquiditätskostenrisiken
  • LCR und NSFR
  • Kategorisierung von Kundeneinlagen nach Abrufverhalten


Zinsänderungsrisiken/Marktpreisrisiken

  • Modellierung variabler Geschäfte
  • Aufsichtsrechtlicher „Zinsschock“
  • Auswahl von Benchmarks
  • Aktienkursrisiko
  • Optionsrisiken
  • Neuerungen durch BCBS 368


Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung

  • Regulatorische Risikotragfähigkeit
  • RTF neu: Going-Concern-Ansatz bisher vs. ökonomischer/normativer Ansatz
  • Mehrperiodische Kapitalplanung und BCBS 277

 

Referenten

 

Holger Dürr ist Diplom-Mathematiker und berät bei msgGillardon Kreditinstitute zu den Themen Liquiditätssteuerung, Liquiditätsverrechnungspreissysteme, Adressrisikosteuerung und Ratingsysteme. Er hat große Erfahrung in der
Implementierung von Modellen zur Risikomessung und Bewertung von Finanzinstrumenten und ist erfahrener Referent
sowie Autor von Fachpublikationen.

Prof. Dr. Konrad Wimmer ist promovierter Diplom-Kaufmann und bei msgGillardon für die strategische Themenentwicklung verantwortlich. Sein Fokus liegt auf den Themen Bankcontrolling, Finanzmathematik,
Geschäftsfeldsteuerung, wertorientierte Vertriebssteuerung und Risikomanagement. Er berät Banken zu diesen Themen und ist erfahrener Referent und Autor.

 

 

Termin

21.-22.05.2019 | Frühbucherpreis bis 19.02.2019 EUR 1.280,- zzgl. MwSt.

 

Seminarinfos

Ort: Würzburg

Preis: EUR 1.380,- zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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Ansprechpartnerin

Stefanie Altinger

Leitung Veranstaltungen und Business Support

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

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