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Kalkulation von Zinsgeschäften - Grundlage für die wertorientierte Banksteuerung

 

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Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten aus den Abteilungen Treasury, Controlling, Marketing und Innenrevision, die mit Kalkulation und Produktgestaltung des zinstragenden Kundengeschäfts befasst sind.

 

Ihr Nutzen

Gerade in der Niedrigzinsphase ist eine ertragsorientierte Konditionierung von Zinsgeschäften wichtig. Im Seminar lernen Sie die Margenermittlung mittels „Strukturkongruenter Refinanzierung“ als Basis für die wertorientierte Banksteuerung kennen und anwenden.

Sie erfahren, wie Mischungsverhältnisse gleitender Durchschnitte zukunftsorientiert festgelegt werden können, sodass Sie auch variable Geschäfte ertragreich gestalten können.

Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, Ertragsquellen zu identifizieren und im Pricing von Festzins- und variablen Geschäften optimal zu nutzen.

Sie profitieren von Diskussionen und dem fachlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Institute von Festzins- und variablen Geschäften.

 

Seminarinhalt

Im Fokus des Seminars steht die zinsänderungsrisikofreie Margenermittlung mittels Strukturkongruenter Refinanzierung, auf der die gesamte wertorientierte Banksteuerung basiert. Sie ist zugleich das Kernstück des Pricings und
der individuellen Produktgestaltung im Festzinsgeschäft. Die Kalkulation liefert zentrale Impulse für die Preis- und Produktgestaltung.


Effektivzins AIBD und PAngV


Strukturkongruente Refinanzierung®

  • Marge und Margenbarwert
  • Teilgedeckte Darlehen
  • Liquiditätskosten (MaRisk)


Pricing von Festzinsgeschäften

  • Deckungsbeitragsrechnung
  • Adressrisiko und implizite Optionen
  • Aufsichtsrechtliche Eigenkapitalkosten


Pricing von variablen Geschäften

  • Zukunftsorientierte Gestaltung der Mischungsverhältnisse
  • Volumenschwankungen, Niedrigzinsphase
  • Mischungsverhältnisse in der Liquiditätssteuerung

 

Referenten

 

Rainer Orywa ist Mathematiker und bei msgGillardon in der Themenentwicklung und Beratung zur Kalkulation von Bankprodukten tätig. In seinem Schwerpunktthema Bewertung von Adress-, Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken zeichnet er verantwortlich für viele Weiterentwicklungen der msgGillardon-Software. Er besitzt langjährige Erfahrung
als Referent von Seminaren und softwarebezogenen Schulungen.

 

 

Frank Thierolf ist Bankkaufmann und Mathematiker und bei msgGillardon als Berater mit Schwerpunkt Produktkalkulation und Ertragsmanagement tätig. Er berät Banken und Sparkassen in den Themen der Vor- und Nachkalkulation sowie impliziten Optionen. Außerdem ist er Autor von Fachartikeln und erfahrener Referent von Seminaren und softwarebezogenen Schulungen (MARZIPAN).

 

 

Termin

14.-15.05.2019 | Frühbucherpreis bis 12.02.2019 EUR 1.280,- zzgl. MwSt.

 

Seminarinfos

Ort: Würzburg

Preis: EUR 1.380,- zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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Ansprechpartnerin

Stefanie Altinger

Leitung Veranstaltungen und Business Support

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

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