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Liquiditätsrisikomanagement unter ILAAP und MaRisk

 

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Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten, insbesondere aus den Abteilungen Aktiv-/Passivsteuerung, Treasury, Zentraldisposition, Controlling und Revision sowie von Verbänden, Rechenzentralen,  Prüfungsgesellschaften und Unternehmen, die sich mit Fragen der Kalkulation und Disposition befassen.

 

Ihr Nutzen

Die Finanzmarktkrise hat den Faktor Liquidität in den Mittelpunkt einer modernen Banksteuerung gerückt.

Das Seminar vermittelt Ihnen einen Überblick über die aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen (z. B. ILAAP) und zeigt die Verfahren einer ganzheitlichen Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken auf. Speziell das Thema Verrechnung von Liquiditätskosten und Nutzen von preispolitischen Handlungsspielräumen ist ein Hauptpunkt desSeminars, so dass Sie in Ihrem Institut eine angemessene Preispolitik umsetzen können. Mit der Modellierung des Liquiditätsrisikos eng verbunden ist die Ergebnisspaltung und Überführung der Kalkulationsergebnisse in die GuV-Sicht (periodische Abgrenzung von Konditionsbeitrag, Zinsfristen- und Liquiditätsfristentransformationsbeitrag). Wir zeigen die Umsetzung und mögliche Fallstricke. Sie profitieren von der Darstellung konkreter  Umsetzungsmöglichkeiten und den Diskussionen mit Vertretern anderer Häuser und können diese Erkenntnisse für die Praxis gewinnbringend nutzen. Informieren Sie sich über die integrierte Steuerung der Liquiditätsposition ausZahlungsfähigkeits- und Liquiditätskostensicht unter Berücksichtigung von aufsichtsrechtlichen Kennzahlen

 

Seminarinhalt

Das Seminar vermittelt Ihnen umfassende Kenntnisse eines aufsichtsrechtlich sicheren Liquiditätsrisikomanagements:


Liquiditätskosten und Ergebnisspaltung

  • Zinskurvenauswahl: risikolose Zinskurve, gedeckte und ungedeckte Zinskurven
  • Ermittlung von Liquiditätskosten/Liquiditätsnutzen von Festzinsgeschäften, referenzzinsgebundenen Geschäften und variablen Geschäften
  • Besonderheiten von Aktiv- und Passivgeschäften
  • Ergebnisspaltung, Fallstudie


Liquiditätskostenverrechnung und Preispolitik

  • Überblick Liquiditätstransferpreissysteme
  • Abbildung direkter und indirekter Liquiditätskosten
  • Bewertungsprinzipien und Ableitung von preispolitischen Handlungsspielräumen


Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen (LCR, NSFR, ALMM, ILAAP)
  • Modellierung des Liquiditäts-Cashflows und Fallstricke (z. B. variable und optionale Geschäfte, Neugeschäft, Ziehungs-/Abrufquoten)

 

Referenten

 

Holger Dürr ist Diplom-Mathematiker und berät bei msgGillardon Kreditinstitute zu den Themen Liquiditätssteuerung, Liquiditätsverrechnungspreissysteme, Adressrisikosteuerung und Ratingsysteme. Er hat große Erfahrung in der
Implementierung von Modellen zur Risikomessung und Bewertung von Finanzinstrumenten und ist erfahrener Referent
sowie Autor von Fachpublikationen.

Prof. Dr. Konrad Wimmer ist promovierter Diplom-Kaufmann und bei msgGillardon für die strategische Themenentwicklung verantwortlich. Sein Fokus liegt auf den Themen Bankcontrolling, Finanzmathematik,
Geschäftsfeldsteuerung, wertorientierte Vertriebssteuerung und Risikomanagement. Er berät Banken zu diesen Themen und ist erfahrener Referent und Autor.

 

 

Termin

12.-13.02.2019 | Frühbucherpreis bis 30.11.2018 EUR 1.280,- zzgl. MwSt.

 

Seminarinfos

Ort: Würzburg

Preis: EUR 1.380,- zzgl. MwSt.

Veranstalter: msgGillardon AG

Organisatorisches

 

 

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Ansprechpartnerin

Stefanie Altinger

Leitung Veranstaltungen und Business Support

+49 (0) 7252 / 9350 - 110

veranstaltungen@msg-gillardon.de

SEMINARKATALOG

 

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